Сравнение MO с SBAC
MO (Altria Group, Inc.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MO имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции SBAC немного впереди с 8.07%.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам MO и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between MO and SBAC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.19 |
The correlation between MO and SBAC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
SBAC:
$21.23B
MO:
$4.79
SBAC:
$9.50
MO:
14.87
SBAC:
21.06
MO:
0.32
SBAC:
0.43
MO:
5.49
SBAC:
7.51
MO:
$21.82B
SBAC:
$2.85B
MO:
$14.80B
SBAC:
$1.28B
MO:
$11.70B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. SBAC — Ранг доходности на риск
MO
SBAC
Сравнение MO c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.31 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.58 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.29 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.23 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MO и SBAC
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -99.65% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -29.80% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -32.21% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -54.50% | +28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -54.50% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -44.54% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -35.39% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 15.87% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и SBAC
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 10.12% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 27.55% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 32.40% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 29.32% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 28.12% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и SBAC
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и SBAC
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
MO and SBAC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SBAC's -99.65%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор