Сравнение T с XOM
T (AT&T Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции T уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 2.10% против 9.31% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам T и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between T and XOM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between T and XOM shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
XOM:
$614.94B
T:
$3.05
XOM:
$5.96
T:
7.19
XOM:
24.91
T:
0.30
XOM:
1.16
T:
1.25
XOM:
1.93
T:
$125.65B
XOM:
$326.01B
T:
$105.41B
XOM:
$83.11B
T:
$54.70B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. XOM — Ранг доходности на риск
T
XOM
Сравнение T c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.10 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.40 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и XOM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -62.40% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -20.11% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -20.11% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -20.51% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -61.01% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -12.89% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -10.22% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 7.80% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и XOM
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.32% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 20.53% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 24.77% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 26.68% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 28.29% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и XOM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности XOM в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and XOM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор