Сравнение T с XOM
T (AT&T Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции T уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.04% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам T и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between T and XOM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between T and XOM has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
XOM:
$5.93
T:
7.39
XOM:
25.60
T:
0.31
XOM:
1.19
T:
1.29
XOM:
1.99
T:
$125.65B
XOM:
$326.01B
T:
$105.41B
XOM:
$83.11B
T:
$54.70B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. XOM — Ранг доходности на риск
T
XOM
Сравнение T c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.21 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.97 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.07 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок T и XOM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -62.40% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -15.69% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -18.92% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -20.51% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -61.34% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -10.90% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.20% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 5.61% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и XOM
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.20% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.29% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 24.44% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.73% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.19% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и XOM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and XOM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор