Сравнение NVS с T
NVS (Novartis AG) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.33% против 2.86% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам NVS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between NVS and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between NVS and T shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVS:
$6.99
T:
$3.04
NVS:
20.95
T:
7.39
NVS:
1.42
T:
0.31
NVS:
5.06
T:
1.29
NVS:
$56.05B
T:
$125.65B
NVS:
$42.19B
T:
$105.41B
NVS:
$22.40B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. T — Ранг доходности на риск
NVS
T
Сравнение NVS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.75 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.59 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.75 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и T
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -64.15% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -21.87% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -21.87% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -32.01% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -42.35% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -21.87% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -15.72% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 10.34% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и T
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.50% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 17.57% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.98% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 23.97% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 23.71% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и T
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVS and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs T's -64.15%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор