PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBM с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBM с AAPL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IBM (International Business Machines Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, IBM returned 8.65%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности IBM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.65% против 28.88% соответственно.

IBM

1 день
0.33%
1 месяц
-21.23%
6 месяцев
-17.31%
С начала года
-19.31%
1 год
-3.48%
3 года*
21.68%
5 лет*
15.80%
10 лет*
8.65%
Всё время*
7.16%

AAPL

1 день
0.52%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.69%
С начала года
14.61%
1 год
53.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
16.87%
10 лет*
28.88%
Всё время*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAPL

Apple Inc
$20.71B$17.73B$17.51B

IBM

International Business Machines Corporation
$2.14B$3.10B$2.90B

Сравнение доходности по годам IBM и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-19.31%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
AAPL
Apple Inc		14.61%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between IBM and AAPL is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г.

0.37

The correlation between IBM and AAPL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$222.27B

AAPL:

$4.57T

EPS

IBM:

$11.27

AAPL:

$8.69

Коэффициент P/E

IBM:

20.93

AAPL:

35.78

Коэффициент PEG

IBM:

0.25

AAPL:

4.71

Коэффициент P/S

IBM:

3.25

AAPL:

9.88

Коэффициент P/B

IBM:

6.52

AAPL:

42.67

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$69.10B

AAPL:

$466.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.57B

AAPL:

$227.12B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$14.95B

AAPL:

$168.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQIBM с SCHD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

IBM vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.09

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.76

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.92

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

9.19

-9.40

IBM vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и AAPL

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-81.80%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-13.80%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.50%

-33.36%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-33.36%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-38.52%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.34%

-8.55%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-29.51%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

5.88%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и AAPL

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.14%

10.76%

+20.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.87%

20.52%

+25.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.26%

25.89%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

28.05%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

29.13%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и AAPL

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
IBM
International Business Machines Corporation		2.85%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.91B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

Часто задаваемые вопросы

IBM and AAPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (31.14%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор