PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между HD и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.31

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

HD:

0.72

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

HD:

1.08

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

HD:

0.42

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

HD:

1.10

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

HD:

8.31%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

HD:

23.04%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

HD:

-15.38%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$362.64B

AAPL:

$2.97T

EPS

HD:

$14.91

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

HD:

24.33

AAPL:

30.97

Коэффициент PEG

HD:

4.23

AAPL:

1.97

Коэффициент P/S

HD:

2.27

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

HD:

54.62

AAPL:

43.88

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$123.10B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$40.88B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$19.18B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.27% против 21.59% соответственно.

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-9.60%

1 год

7.30%

5 лет

11.61%

10 лет

15.27%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и AAPL

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AAPL в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HD и AAPL

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HD и AAPL

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 5.77%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.70B
95.36B
(HD) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.8%
47.1%
(HD) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.