Сравнение OLP с MSFT
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, OLP returned 8.15%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.15% против 24.39% соответственно.
OLP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.15%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам OLP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 23.76% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between OLP and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.17 |
The correlation between OLP and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$519.63M
MSFT:
$2.91T
OLP:
$1.31
MSFT:
$16.79
OLP:
18.74
MSFT:
23.27
OLP:
1.35
MSFT:
1.63
OLP:
5.09
MSFT:
9.16
OLP:
1.75
MSFT:
7.02
OLP:
$101.35M
MSFT:
$318.27B
OLP:
$26.40M
MSFT:
$217.41B
OLP:
$84.01M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
OLP
MSFT
Сравнение OLP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.53 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.08 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и MSFT
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -69.38% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -33.91% | +15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -33.91% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -37.15% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -37.15% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -27.46% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -21.78% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 16.48% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и MSFT
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.52% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 22.31% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 25.42% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 26.66% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 27.06% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и MSFT
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.32% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и MSFT
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to OLP (5.57%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs MSFT's -69.38%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор