Сравнение NVS с TD
NVS (Novartis AG) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.57% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам NVS и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between NVS and TD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
TD:
$139.89B
NVS:
$6.99
TD:
$10.11
NVS:
20.95
TD:
11.29
NVS:
1.42
TD:
0.41
NVS:
5.06
TD:
1.50
NVS:
7.28
TD:
1.24
NVS:
$56.05B
TD:
$112.63B
NVS:
$42.19B
TD:
$59.49B
NVS:
$22.40B
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. TD — Ранг доходности на риск
NVS
TD
Сравнение NVS c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.68 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 9.13 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 35.63 | -30.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 4.14 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и TD
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -64.18% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -7.50% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -19.19% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -30.93% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -41.98% | +15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.23% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.92% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и TD
Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.13% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.90% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.58% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.83% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.73% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и TD
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и TD
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and TD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.16%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор