Сравнение TD с RHHBY
TD (The Toronto-Dominion Bank) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.66% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам TD и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between TD and RHHBY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TD:
$10.11
RHHBY:
$5.42
TD:
11.29
RHHBY:
9.33
TD:
1.50
RHHBY:
1.51
TD:
$112.63B
RHHBY:
$107.65B
TD:
$59.49B
RHHBY:
$79.28B
TD:
$19.99B
RHHBY:
$31.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
TD
RHHBY
Сравнение TD c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.20 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 1.43 | +7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 3.49 | +32.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.01 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TD и RHHBY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -45.73% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -19.38% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -23.46% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -40.88% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -40.88% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.99% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -12.84% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 7.91% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RHHBY
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 8.10% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 18.55% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 27.48% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 23.39% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.58% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RHHBY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и RHHBY
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
TD and RHHBY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs RHHBY's -45.73%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор