PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с MDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 20.30% против 2.04% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between ORCL and MDT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.26

The correlation between ORCL and MDT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

MDT:

$103.94B

EPS

ORCL:

$5.56

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

MDT:

22.52

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

MDT:

2.03

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

MDT:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Medtronic plc

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

ORCL vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.23

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.20

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.17

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.43

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ORCL и MDT

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-57.63%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-28.90%

-29.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-28.90%

-29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-45.10%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-45.10%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-30.81%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-16.54%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

11.17%

+23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и MDT

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

10.04%

+11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

16.19%

+26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

20.95%

+44.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

21.93%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

23.24%

+11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и MDT

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MDT в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
9.02B
(ORCL) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and MDT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MDT's -57.63%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор