Сравнение ORCL с MDT
ORCL (Oracle Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 13.12% против 2.24% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам ORCL и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ORCL and MDT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between ORCL and MDT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
MDT:
$106.62B
ORCL:
$5.86
MDT:
$3.73
ORCL:
20.71
MDT:
22.34
ORCL:
0.85
MDT:
11.61
ORCL:
5.25
MDT:
2.95
ORCL:
8.22
MDT:
2.17
ORCL:
$67.36B
MDT:
$36.36B
ORCL:
$79.58B
MDT:
$23.64B
ORCL:
$6.20B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MDT — Ранг доходности на риск
ORCL
MDT
Сравнение ORCL c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.14 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.30 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MDT
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -57.63% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -28.90% | -33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -28.90% | -33.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -45.10% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -45.10% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -27.93% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -16.57% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 13.24% | +25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MDT
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 10.04% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 18.91% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 23.34% | +42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 22.34% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 23.45% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MDT
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MDT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MDT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор