Сравнение IBM с T
IBM (International Business Machines Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.34% против 2.86% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам IBM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IBM and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between IBM and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IBM:
$11.32
T:
$3.04
IBM:
24.81
T:
7.39
IBM:
0.30
T:
0.31
IBM:
3.87
T:
1.29
IBM:
$68.91B
T:
$125.65B
IBM:
$40.64B
T:
$105.41B
IBM:
$15.71B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. T — Ранг доходности на риск
IBM
T
Сравнение IBM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.75 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.59 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.75 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и T
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -64.15% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -21.87% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -21.87% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -32.01% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -42.35% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -21.87% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -15.72% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 10.34% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и T
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 7.50% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 17.57% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 21.98% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 23.97% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 23.71% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и T
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs T's -64.15%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор