PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBM с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBM и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.23% против 1.77% соответственно.


IBM

1 день
2.35%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-1.58%
3 года*
31.78%
5 лет*
19.26%
10 лет*
11.23%

T

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-18.91%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation
-4.92%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
T
AT&T Inc.
-10.20%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between IBM and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.32

Over the past year, the correlation between IBM and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

IBM:

$11.31

T:

$3.05

Коэффициент P/E

IBM:

24.59

T:

7.15

Коэффициент PEG

IBM:

0.29

T:

0.30

Коэффициент P/S

IBM:

3.84

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Business Machines Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

IBM vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.78

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.65

+1.54

IBM vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и T

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-64.15%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-24.23%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-24.23%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-32.01%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-42.35%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-24.23%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-15.73%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

11.49%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и T

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

9.53%

+11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.97%

18.90%

+17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.56%

23.06%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

24.21%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

23.82%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и T

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности T в 5.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation
2.42%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
T
AT&T Inc.
5.09%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.92B
33.47B
(IBM) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IBM and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.53%) compared to T (9.53%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs T's -64.15%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор