Сравнение IBM с T
IBM (International Business Machines Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 2.10%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.64% против 2.10% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам IBM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IBM and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between IBM and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
T:
$152.52B
IBM:
$11.31
T:
$3.05
IBM:
18.84
T:
7.19
IBM:
0.23
T:
0.30
IBM:
2.94
T:
1.25
IBM:
$68.91B
T:
$125.65B
IBM:
$40.64B
T:
$105.41B
IBM:
$15.71B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. T — Ранг доходности на риск
IBM
T
Сравнение IBM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.03 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и T
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -64.15% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -28.89% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -28.89% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -32.01% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -42.35% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -21.57% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -15.74% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 12.94% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и T
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 9.59% | +22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 19.91% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 23.72% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 24.38% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 23.92% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и T
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности T в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs T's -64.15%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор