Сравнение IBM с T
IBM (International Business Machines Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.23%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.23% против 1.77% соответственно.
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам IBM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IBM and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between IBM and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IBM:
$11.31
T:
$3.05
IBM:
24.59
T:
7.15
IBM:
0.29
T:
0.30
IBM:
3.84
T:
1.25
IBM:
$68.91B
T:
$125.65B
IBM:
$40.64B
T:
$105.41B
IBM:
$15.71B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. T — Ранг доходности на риск
IBM
T
Сравнение IBM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.78 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.65 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и T
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -64.15% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -24.23% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -24.23% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -32.01% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -42.35% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -24.23% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -15.73% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 11.49% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и T
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 9.53% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.97% | 18.90% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 23.06% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 24.21% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 23.82% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и T
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.53%) compared to T (9.53%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs T's -64.15%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор