Сравнение SBAC с NVS
SBAC (SBA Communications Corporation) and NVS (Novartis AG) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.33% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам SBAC и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SBAC and NVS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SBAC:
$21.23B
NVS:
$280.54B
SBAC:
$9.50
NVS:
$6.99
SBAC:
21.06
NVS:
20.95
SBAC:
0.43
NVS:
1.42
SBAC:
7.51
NVS:
5.06
SBAC:
$2.85B
NVS:
$56.05B
SBAC:
$1.28B
NVS:
$42.19B
SBAC:
$1.74B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. NVS — Ранг доходности на риск
SBAC
NVS
Сравнение SBAC c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.21 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.43 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.36 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.74 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и NVS
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -42.10% | -57.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -12.65% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -19.95% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -20.42% | -34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -26.03% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -10.52% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -10.93% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 5.14% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и NVS
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 6.16% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.55% | 14.45% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 20.63% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 18.85% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 19.62% | +8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и NVS
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NVS в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и NVS
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and NVS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор