PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с OLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с OLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SPG in REIT - Retail, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, SPG returned 5.54%/yr vs 7.84%/yr for OLP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.84% соответственно.

SPG

1 день
-1.41%
1 месяц
2.58%
С начала года
13.30%
6 месяцев
17.91%
1 год
34.28%
3 года*
29.24%
5 лет*
14.82%
10 лет*
5.54%

OLP

1 день
0.50%
1 месяц
3.07%
С начала года
21.59%
6 месяцев
23.73%
1 год
5.08%
3 года*
13.81%
5 лет*
4.11%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и OLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		13.30%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		21.59%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%

Correlation

The correlation between SPG and OLP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г.

0.38

The correlation between SPG and OLP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$17.14

OLP:

$1.31

Коэффициент P/E

SPG:

12.10

OLP:

18.41

Коэффициент PEG

SPG:

0.48

OLP:

1.33

Коэффициент P/S

SPG:

7.64

OLP:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

OLP:

$101.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

OLP:

$26.40M

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

OLP:

$84.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

One Liberty Properties, Inc.

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с HIWOLP с OOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAG

Доходность на риск

SPG vs. OLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGOLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.26

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.51

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.27

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

0.52

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPG vs. OLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа OLP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGOLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.26

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPG и OLP

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и OLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGOLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-87.45%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-18.57%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-28.83%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-44.10%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-60.23%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-10.18%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-13.42%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.86%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и OLP

Simon Property Group, Inc. (SPG) и One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеют волатильность 5.50% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGOLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.62%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.31%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.30%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

24.03%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

31.69%

+5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и OLP

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности OLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.45%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.17%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.76B
28.29M
(SPG) Общая выручка
(OLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPG и OLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simon Property Group, Inc. и One Liberty Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%20222023202420252026
82.5%
79.8%
Активы портфеля
SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

OLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

OLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

OLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

Часто задаваемые вопросы

SPG and OLP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLP has higher volatility (5.62%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs OLP's -87.45%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и OLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор