Сравнение TD с SPG
TD (The Toronto-Dominion Bank) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 5.54%/yr for SPG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.54% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
SPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам TD и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 13.30% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TD and SPG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.34 |
The correlation between TD and SPG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$10.11
SPG:
$17.14
TD:
11.29
SPG:
12.10
TD:
0.41
SPG:
0.48
TD:
1.50
SPG:
7.64
TD:
$112.63B
SPG:
$6.65B
TD:
$59.49B
SPG:
$5.71B
TD:
$19.99B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. SPG — Ранг доходности на риск
TD
SPG
Сравнение TD c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 2.98 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 10.74 | +24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.87 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TD и SPG
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -77.00% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -11.54% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -24.32% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -45.84% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -77.00% | +35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -13.84% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.20% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и SPG
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.50% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.76% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 18.44% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 26.51% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 37.08% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и SPG
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPG в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.17% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и SPG
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TD and SPG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (5.50%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs SPG's -77.00%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор