PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с HD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while HD (The Home Depot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.67%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 14.67% против 11.84% соответственно.

CII

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.63%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.81%
1 год
38.45%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.50%
10 лет*
14.67%

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		6.75%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between CII and HD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.45

Over the past year, the correlation between CII and HD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

CII vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIIHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.58

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.72

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.47

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

-0.96

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CII vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIIHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.58

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CII и HD

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-70.46%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-28.81%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-28.84%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-34.73%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-37.99%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-25.37%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-20.60%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

14.08%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и HD

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.46%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.57%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

17.61%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

23.46%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.05%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

24.81%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и HD

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности HD в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		16.07%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Часто задаваемые вопросы

CII and HD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (6.57%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs HD's -70.46%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор