PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAC с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBAC (SBA Communications Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.07% против 68.47% соответственно.

SBAC

1 день
-3.81%
1 месяц
-7.73%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.13%
1 год
-9.24%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
8.07%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAC и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBAC
SBA Communications Corporation		4.78%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SBAC and NVDA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.27

The correlation between SBAC and NVDA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$21.23B

NVDA:

$5.09T

EPS

SBAC:

$9.50

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

SBAC:

21.06

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

SBAC:

0.43

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

SBAC:

7.51

NVDA:

20.13

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.85B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.28B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.74B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBA Communications Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SBAC vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBACNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.37

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.94

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.36

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

5.73

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAC vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBACNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.37

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.25

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.38

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SBAC и NVDA

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBACNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-89.72%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-20.21%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-36.88%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.50%

-66.34%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.50%

-66.34%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-11.39%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-36.20%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

8.30%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и NVDA

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.12%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBACNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

13.14%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.55%

26.37%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

34.81%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

51.75%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

49.85%

-21.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и NVDA

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.36%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
703.44M
81.62B
(SBAC) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBAC и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SBA Communications Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.9%
Активы портфеля
SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

SBAC and NVDA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to SBAC (10.12%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAC и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор