Сравнение GD с ADP
GD (General Dynamics Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.50% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам GD и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between GD and ADP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.33 |
The correlation between GD and ADP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
ADP:
$92.16B
GD:
$15.92
ADP:
$10.72
GD:
21.41
ADP:
21.37
GD:
2.71
ADP:
1.61
GD:
1.73
ADP:
4.30
GD:
3.58
ADP:
14.51
GD:
$53.81B
ADP:
$21.60B
GD:
$7.48B
ADP:
$10.26B
GD:
$6.26B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. ADP — Ранг доходности на риск
GD
ADP
Сравнение GD c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.72 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.33 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.16 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GD и ADP
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -59.51% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -39.25% | +24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -40.78% | +18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -40.78% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -40.78% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -28.14% | +21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -12.59% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 22.88% | -18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ADP
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 9.30% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 20.42% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 24.35% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.05% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 24.48% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и ADP
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и ADP
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
GD and ADP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs ADP's -59.51%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор