PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MO с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.79% против 20.32% соответственно.

MO

1 день
-1.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
25.71%
6 месяцев
27.02%
1 год
28.81%
3 года*
25.85%
5 лет*
16.08%
10 лет*
7.79%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		25.71%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between MO and JPM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.27

The correlation between MO and JPM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$119.27B

JPM:

$869.15B

EPS

MO:

$4.79

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

MO:

14.87

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

MO:

0.32

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

MO:

5.49

JPM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

MO vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.90

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.30

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.26

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

2.98

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MO vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.90

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MO и JPM

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-76.16%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.47%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-24.42%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-38.77%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-43.63%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.55%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-17.62%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и JPM

Altria Group, Inc. (MO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.69% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.40%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

17.38%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

21.62%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

24.45%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

27.40%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и JPM

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MO
Altria Group, Inc.		5.89%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.43B
73.66B
(MO) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.6%
64.3%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

MO and JPM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.69%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs JPM's -76.16%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор