Сравнение TD с VWELX
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TD и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.57% против 9.87% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам TD и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between TD and VWELX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.56 |
The correlation between TD and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. VWELX — Ранг доходности на риск
TD
VWELX
Сравнение TD c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 2.67 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 12.31 | +23.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.09 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TD и VWELX
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -36.12% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -6.78% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -11.98% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -20.88% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -25.33% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.39% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.92% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.47% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и VWELX
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.12% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 7.00% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 8.67% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 11.17% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 11.55% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и VWELX
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VWELX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
TD and VWELX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.13%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs VWELX's -36.12%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор