PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между CL и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24,996.21%
211,936.47%
CL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

CL:

1.09

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

CL:

11.06%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$76.17B

AAPL:

$3.14T

EPS

CL:

$3.51

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

CL:

26.76

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

CL:

2.02

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

CL:

3.79

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

CL:

359.29

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.66% против 22.03% соответственно.

CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.80
CL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и AAPL

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CL и AAPL

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-19.11%
CL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CL и AAPL

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
22.62%
CL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию