Сравнение CL с AAPL
CL (Colgate-Palmolive Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.14%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.14% против 30.12% соответственно.
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам CL и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between CL and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.20 |
The correlation between CL and AAPL shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$68.33B
AAPL:
$4.58T
CL:
$2.58
AAPL:
$8.24
CL:
32.90
AAPL:
37.67
CL:
8.50
AAPL:
4.96
CL:
3.30
AAPL:
10.23
CL:
471.23
AAPL:
43.03
CL:
$20.80B
AAPL:
$451.44B
CL:
$12.49B
AAPL:
$216.07B
CL:
$3.92B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CL
AAPL
Сравнение CL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.88 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.76 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.40 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CL и AAPL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -81.80% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -13.80% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -33.36% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -33.36% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -38.52% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -1.57% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -29.61% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 5.47% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и AAPL
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.46% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 15.91% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 22.32% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 27.46% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 28.89% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и AAPL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и AAPL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CL and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (6.45%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор