Сравнение TD с SYY
TD (The Toronto-Dominion Bank) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.33% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам TD и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between TD and SYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between TD and SYY shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
SYY:
$36.80B
TD:
$10.11
SYY:
$3.61
TD:
11.29
SYY:
21.21
TD:
0.41
SYY:
0.43
TD:
1.50
SYY:
0.44
TD:
1.24
SYY:
16.02
TD:
$112.63B
SYY:
$83.57B
TD:
$59.49B
SYY:
$15.49B
TD:
$19.99B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. SYY — Ранг доходности на риск
TD
SYY
Сравнение TD c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.07 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 0.23 | +8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 0.58 | +35.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 0.21 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TD и SYY
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -69.98% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -23.98% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -23.98% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -27.33% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -63.40% | +21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.47% | +15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -12.60% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 9.67% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и SYY
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Sysco Corporation (SYY) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.89% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 24.18% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 26.92% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 23.97% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 30.34% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и SYY
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и SYY
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD and SYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs SYY's -69.98%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор