PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CL с CII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 14.80%/yr for CII. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 4.21% против 14.80% соответственно.

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

CII

1 день
-2.95%
1 месяц
-1.02%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.30%
1 год
39.31%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.41%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between CL and CII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.28

The correlation between CL and CII shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC

Доходность на риск

CL vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.64

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.46

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.48

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

14.02

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLCIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.64

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CL и CII

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-56.43%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-11.67%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-21.05%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-22.32%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-40.56%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-6.60%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.17%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

2.89%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CII

Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.43%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

12.10%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

15.38%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

17.16%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.54%

+1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CII

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности CII в 15.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.98%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Часто задаваемые вопросы

CL and CII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (7.77%) compared to CII (5.43%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор