Сравнение TD с T
TD (The Toronto-Dominion Bank) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.57% против 2.86% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам TD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TD and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TD and T has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TD:
$10.11
T:
$3.04
TD:
11.29
T:
7.39
TD:
0.41
T:
0.31
TD:
1.50
T:
1.29
TD:
$112.63B
T:
$125.65B
TD:
$59.49B
T:
$105.41B
TD:
$19.99B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. T — Ранг доходности на риск
TD
T
Сравнение TD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.89 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.75 | +9.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | -1.59 | +37.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.75 | +4.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TD и T
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -64.15% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -21.87% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -21.87% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -32.01% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -42.35% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.87% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -15.72% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 10.34% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и T
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.50% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.57% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 21.98% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 23.97% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.71% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и T
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TD and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs T's -64.15%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор