Сравнение TD с HD
TD (The Toronto-Dominion Bank) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.84% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам TD и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between TD and HD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
HD:
$308.47B
TD:
$10.11
HD:
$14.08
TD:
11.29
HD:
22.00
TD:
1.50
HD:
1.85
TD:
1.24
HD:
22.23
TD:
$112.63B
HD:
$166.59B
TD:
$59.49B
HD:
$55.19B
TD:
$19.99B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. HD — Ранг доходности на риск
TD
HD
Сравнение TD c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.47 | +9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | -0.96 | +36.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.58 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TD и HD
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -70.46% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -28.81% | +21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -28.84% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -34.73% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -37.99% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.37% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -20.60% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 14.08% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и HD
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.57% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.61% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 23.46% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 24.05% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.81% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и HD
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и HD
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TD and HD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs HD's -70.46%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор