PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с ADP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.50% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between KO and ADP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.35

The correlation between KO and ADP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

ADP:

$92.16B

EPS

KO:

$3.18

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

KO:

25.04

ADP:

21.37

Коэффициент PEG

KO:

3.02

ADP:

1.61

Коэффициент P/S

KO:

6.96

ADP:

4.30

Коэффициент P/B

KO:

10.20

ADP:

14.51

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

KO vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.16

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.68

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.80

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.72

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-1.33

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-1.16

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KO и ADP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-59.51%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-39.25%

+31.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-40.78%

+24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-40.78%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-40.78%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-28.14%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-12.59%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

22.88%

-18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ADP

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.30%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

20.42%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

24.35%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.05%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

24.48%

-6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ADP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ADP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
5.94B
(KO) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
48.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

KO and ADP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.30%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ADP's -59.51%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор