Сравнение NVDA с CL
NVDA (NVIDIA Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 68.47% против 4.21% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам NVDA и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between NVDA and CL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.12 |
The correlation between NVDA and CL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
CL:
$69.29B
NVDA:
$6.53
CL:
$2.58
NVDA:
31.97
CL:
33.37
NVDA:
0.18
CL:
8.62
NVDA:
20.13
CL:
3.35
NVDA:
26.03
CL:
477.90
NVDA:
$253.49B
CL:
$20.80B
NVDA:
$187.95B
CL:
$12.49B
NVDA:
$192.76B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CL — Ранг доходности на риск
NVDA
CL
Сравнение NVDA c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.12 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.20 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.10 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.17 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.21 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CL
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -58.91% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -18.64% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -29.05% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -29.05% | -37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -29.05% | -37.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -17.54% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -11.24% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 11.29% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CL
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.77% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 17.27% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 21.67% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 18.77% | +32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 19.74% | +30.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CL
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CL
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CL's -58.91%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор