PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 18.60% против 4.62% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between ORCL and CL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between ORCL and CL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CL:

$72.02B

EPS

ORCL:

$5.86

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CL:

34.68

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CL:

8.96

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CL:

3.48

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

ORCL vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.05

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.08

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.14

-0.06

ORCL vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CL

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-58.91%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-18.64%

-39.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-29.05%

-29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-29.05%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-29.05%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-14.31%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-11.24%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

11.35%

+24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CL

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

8.32%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

17.28%

+26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

21.83%

+44.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

18.81%

+23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

19.75%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CL

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
5.32B
(ORCL) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор