Сравнение TD с NVS
TD (The Toronto-Dominion Bank) and NVS (Novartis AG) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.33% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам TD и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between TD and NVS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
NVS:
$280.54B
TD:
$10.11
NVS:
$6.99
TD:
11.29
NVS:
20.95
TD:
0.41
NVS:
1.42
TD:
1.50
NVS:
5.06
TD:
1.24
NVS:
7.28
TD:
$112.63B
NVS:
$56.05B
TD:
$59.49B
NVS:
$42.19B
TD:
$19.99B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. NVS — Ранг доходности на риск
TD
NVS
Сравнение TD c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 2.21 | +6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 5.43 | +30.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.36 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TD и NVS
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -42.10% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -12.65% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.95% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -20.42% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -26.03% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.52% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.93% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.14% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и NVS
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.16% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.45% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 20.63% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.85% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.62% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и NVS
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NVS в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и NVS
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD and NVS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.16%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs NVS's -42.10%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор