PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с LMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.94%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 14.94% против 11.37% соответственно.

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
38.70%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between CII and LMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.31

The correlation between CII and LMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

CII vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIILMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.69

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.05

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.73

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

1.69

+11.02

CII vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и LMT

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIILMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-79.29%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-25.15%

+13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-31.79%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-31.79%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.67%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-19.63%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-26.83%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

10.81%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и LMT

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.22%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIILMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.02%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

20.04%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

26.71%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

22.99%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

23.76%

-5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и LMT

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности LMT в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.93%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CII and LMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.02%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs LMT's -79.29%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор