Сравнение ADP с MET
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.20% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам ADP и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between ADP and MET is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
MET:
$7.21
ADP:
21.37
MET:
11.71
ADP:
1.61
MET:
0.39
ADP:
4.30
MET:
0.55
ADP:
$21.60B
MET:
$76.95B
ADP:
$10.26B
MET:
$14.75B
ADP:
$6.51B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. MET — Ранг доходности на риск
ADP
MET
Сравнение ADP c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.50 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.36 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.38 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и MET
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -82.37% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -17.46% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -21.97% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -35.09% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -55.16% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -0.15% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -17.63% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 6.42% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и MET
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.33% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 17.47% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 23.08% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 25.73% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 30.71% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и MET
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и MET
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and MET have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор