Сравнение ORCL с KO
ORCL (Oracle Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 20.30% против 8.99% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам ORCL и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ORCL and KO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between ORCL and KO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
KO:
$343.14B
ORCL:
$5.56
KO:
$3.18
ORCL:
38.09
KO:
25.04
ORCL:
8.54
KO:
3.02
ORCL:
9.64
KO:
6.96
ORCL:
15.81
KO:
10.20
ORCL:
$64.08B
KO:
$49.28B
ORCL:
$58.10B
KO:
$30.43B
ORCL:
$17.85B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. KO — Ранг доходности на риск
ORCL
KO
Сравнение ORCL c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.87 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 3.66 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и KO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -68.23% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -7.89% | -50.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -16.26% | -41.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -17.27% | -40.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -36.99% | -21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -2.91% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -16.09% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 4.03% | +31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и KO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 5.81% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 12.37% | +30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 16.37% | +49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 16.10% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 18.21% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и KO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and KO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор