PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORCL и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 20.30% против 8.99% соответственно.


ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation
9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between ORCL and KO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between ORCL and KO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

KO:

$343.14B

EPS

ORCL:

$5.56

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

KO:

25.04

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

KO:

3.02

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

KO:

6.96

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oracle Corporation

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

ORCL vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORCLKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.87

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

3.66

-3.00

ORCL vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ORCLKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.90

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ORCL и KO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCLKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-68.23%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-7.89%

-50.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-16.26%

-41.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-17.27%

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-36.99%

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-2.91%

-32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-16.09%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

4.03%

+31.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и KO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCLKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

5.81%

+15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

12.37%

+30.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

16.37%

+49.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

16.10%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

18.21%

+16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и KO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KO в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
ORCL
Oracle Corporation
0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
17.19B
12.47B
(ORCL) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ORCL and KO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор