PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с SHEL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции SHEL немного впереди с 10.03%.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

SHEL

1 день
1.46%
1 месяц
4.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
32.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
23.01%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
SHEL
Shell plc		20.10%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between VWELX and SHEL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VWELX and SHEL has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Shell plc

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

VWELX vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.54

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.08

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

8.40

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.54

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.22

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VWELX и SHEL

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-71.57%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-10.81%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-18.47%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-25.04%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-71.57%

+46.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.13%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-16.74%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.85%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и SHEL

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.98%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

17.50%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

21.15%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

25.22%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

30.84%

-19.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и SHEL

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности SHEL в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and SHEL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (5.98%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs SHEL's -71.57%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор