Сравнение GD с MET
GD (General Dynamics Corporation) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.20% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам GD и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between GD and MET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between GD and MET shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
MET:
$7.21
GD:
21.41
MET:
11.71
GD:
2.71
MET:
0.39
GD:
1.73
MET:
0.55
GD:
$53.81B
MET:
$76.95B
GD:
$7.48B
MET:
$14.75B
GD:
$6.26B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. MET — Ранг доходности на риск
GD
MET
Сравнение GD c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.50 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.36 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.38 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GD и MET
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -82.37% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -17.46% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -21.97% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -35.09% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -55.16% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.15% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -17.63% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.42% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и MET
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.33% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 17.47% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.08% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.73% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 30.71% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и MET
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и MET
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GD and MET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs MET's -82.37%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор