PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CSCO returned 19.37%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 66.00%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.37% против 3.62% соответственно.

CSCO

1 день
-1.17%
1 месяц
36.56%
С начала года
66.00%
6 месяцев
64.46%
1 год
101.07%
3 года*
40.06%
5 лет*
21.97%
10 лет*
19.37%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		66.00%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CSCO and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.28

The correlation between CSCO and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CSCO:

$3.00

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CSCO:

42.21

T:

7.73

Коэффициент PEG

CSCO:

35.41

T:

0.32

Коэффициент P/S

CSCO:

8.31

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

CSCO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSCOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
-0.56

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
-0.67

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

-0.59

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

-1.20

+22.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSCO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSCOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

-0.56

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CSCO и T

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-64.15%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-20.60%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.60%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-32.01%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-42.35%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-18.23%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.14%

-15.72%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

10.08%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и T

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

6.96%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

17.27%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

21.86%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

23.92%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

23.69%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и T

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.30%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
15.84B
33.47B
(CSCO) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSCO and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (15.37%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs T's -64.15%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор