Сравнение CSCO с T
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CSCO returned 17.31%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.31% против 2.02% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 44.44%
- 1 год
- 66.14%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 17.31%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам CSCO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 44.44% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CSCO and T is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between CSCO and T shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$432.22B
T:
$152.79B
CSCO:
$3.00
T:
$3.05
CSCO:
36.59
T:
7.20
CSCO:
30.70
T:
0.30
CSCO:
7.20
T:
1.25
CSCO:
$60.75B
T:
$125.65B
CSCO:
$39.08B
T:
$105.41B
CSCO:
$13.98B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. T — Ранг доходности на риск
CSCO
T
Сравнение CSCO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.51 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | -1.14 | +12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и T
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -64.15% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -28.89% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -28.89% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -32.01% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -42.35% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -22.66% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -15.74% | -24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 12.80% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и T
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 10.04% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 19.94% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 23.65% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 24.40% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 23.91% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и T
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.51% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSCO and T have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (11.04%) compared to T (10.04%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs T's -64.15%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор