PortfoliosLab logo
Сравнение CSCO с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и T составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSCO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111,314.54%
1,215.44%
CSCO
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

0.92

T:

3.11

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.41

T:

3.72

Коэф-т Омега

CSCO:

1.20

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.88

T:

2.82

Коэф-т Мартина

CSCO:

4.23

T:

25.42

Индекс Язвы

CSCO:

4.94%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.74%

T:

22.82%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

T:

-64.66%

Текущая просадка

CSCO:

-12.00%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$225.61B

T:

$192.92B

EPS

CSCO:

$2.28

T:

$1.63

Коэффициент P/E

CSCO:

24.87

T:

16.45

Коэффициент PEG

CSCO:

2.65

T:

1.14

Коэффициент P/S

CSCO:

4.16

T:

1.57

Коэффициент P/B

CSCO:

4.96

T:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$54.18B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$35.11B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.62B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.34% против 6.38% соответственно.


CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

25.72%

1 год

68.44%

5 лет

9.91%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSCO: 0.92
T: 3.11
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.41
T: 3.72
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.20
T: 1.55
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSCO: 0.88
T: 2.82
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 4.23
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
3.11
CSCO
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и T

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и T

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-5.27%
CSCO
T

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и T

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
10.04%
CSCO
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию