Сравнение T с BHP
T (AT&T Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 21.94%/yr for BHP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции T уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 2.86% против 21.94% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам T и BHP
Correlation
The correlation between T and BHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between T and BHP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
BHP:
$8.51
T:
7.39
BHP:
9.84
T:
0.31
BHP:
2.72
T:
1.29
BHP:
1.98
T:
$125.65B
BHP:
$107.64B
T:
$105.41B
BHP:
$89.04B
T:
$54.70B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BHP — Ранг доходности на риск
T
BHP
Сравнение T c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.86 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 14.16 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.41 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок T и BHP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -76.22% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -19.80% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -37.21% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -37.21% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -44.29% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -10.14% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -21.29% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 5.38% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BHP
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.75% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 25.95% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 31.73% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 32.31% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 32.31% | -8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BHP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BHP в 3.18%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and BHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор