Сравнение RVT с VZ
RVT (Royce Value Trust Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RVT returned 13.17%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVT и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 13.17% против 4.44% соответственно.
RVT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам RVT и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.52% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between RVT and VZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between RVT and VZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.16B
VZ:
$202.54B
RVT:
$4.02
VZ:
$4.10
RVT:
4.47
VZ:
11.72
RVT:
12.65
VZ:
1.46
RVT:
1.00
VZ:
1.96
RVT:
$170.31M
VZ:
$139.15B
RVT:
$304.06M
VZ:
$81.89B
RVT:
$439.27M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. VZ — Ранг доходности на риск
RVT
VZ
Сравнение RVT c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.43 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.06 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и VZ
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -50.66% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.32% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -14.93% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -38.38% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -41.21% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -4.96% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -14.82% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.23% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и VZ
Royce Value Trust Inc. (RVT) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 6.60% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.87% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 17.91% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 22.78% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.66% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 20.36% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и VZ
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.02% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVT and VZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to RVT (6.60%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs VZ's -50.66%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор