Сравнение IBM с ORCL
IBM (International Business Machines Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.12% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам IBM и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between IBM and ORCL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between IBM and ORCL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
ORCL:
$349.60B
IBM:
$11.31
ORCL:
$5.86
IBM:
18.84
ORCL:
20.71
IBM:
0.23
ORCL:
0.85
IBM:
2.94
ORCL:
5.25
IBM:
6.15
ORCL:
8.22
IBM:
$68.91B
ORCL:
$67.36B
IBM:
$40.64B
ORCL:
$79.58B
IBM:
$15.71B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ORCL — Ранг доходности на риск
IBM
ORCL
Сравнение IBM c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.28 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и ORCL
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -84.19% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -62.61% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -62.61% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -62.61% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -62.61% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -62.61% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -29.16% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 39.16% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ORCL
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 13.67% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 42.95% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 65.37% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 42.65% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 35.47% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ORCL
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and ORCL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ORCL's -84.19%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор