Сравнение IBM с ORCL
IBM (International Business Machines Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IBM returned 11.47%/yr vs 15.99%/yr for ORCL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 11.47% против 15.99% соответственно.
IBM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 11.47%
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам IBM и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -7.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between IBM and ORCL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.40 |
The correlation between IBM and ORCL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$258.62B
ORCL:
$432.96B
IBM:
$11.32
ORCL:
$5.86
IBM:
24.00
ORCL:
25.34
IBM:
0.29
ORCL:
1.04
IBM:
3.74
ORCL:
6.43
IBM:
7.84
ORCL:
10.06
IBM:
$68.91B
ORCL:
$67.36B
IBM:
$40.64B
ORCL:
$79.58B
IBM:
$15.71B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ORCL — Ранг доходности на риск
IBM
ORCL
Сравнение IBM c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.51 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.81 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и ORCL
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -84.19% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -58.25% | +27.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -58.25% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -58.25% | +27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -58.25% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -54.40% | +36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -29.12% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 36.52% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ORCL
Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 20.68%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 24.66% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.90% | 42.00% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 64.82% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 42.38% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 35.27% | -8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ORCL
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ORCL в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.48% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and ORCL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.66%) compared to IBM (20.68%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ORCL's -84.19%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор