Сравнение CSCO с IBM
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, CSCO returned 18.67%/yr vs 11.47%/yr for IBM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 18.67% против 11.47% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
IBM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам CSCO и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
IBM International Business Machines Corporation | -7.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between CSCO and IBM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CSCO and IBM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$453.60B
IBM:
$258.62B
CSCO:
$3.00
IBM:
$11.32
CSCO:
37.96
IBM:
24.00
CSCO:
31.85
IBM:
0.29
CSCO:
7.47
IBM:
3.74
CSCO:
9.28
IBM:
7.84
CSCO:
$60.75B
IBM:
$68.91B
CSCO:
$39.08B
IBM:
$40.64B
CSCO:
$13.98B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. IBM — Ранг доходности на риск
CSCO
IBM
Сравнение CSCO c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | -0.15 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | -0.31 | +13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и IBM
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -69.40% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -30.96% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -30.96% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -30.96% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -40.59% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -17.50% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -20.12% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 14.89% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и IBM
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 12.07%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 20.68% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 35.90% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 40.43% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 27.46% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 26.69% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и IBM
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IBM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.48% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и IBM
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and IBM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.68%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs IBM's -69.40%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор