Сравнение DUK с ORCL
DUK (Duke Energy Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DUK returned 8.48%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 8.48% против 20.30% соответственно.
DUK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.48%
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам DUK и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 5.92% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between DUK and ORCL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.16 |
The correlation between DUK and ORCL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$95.08B
ORCL:
$617.24B
DUK:
$6.61
ORCL:
$5.56
DUK:
18.47
ORCL:
38.09
DUK:
1.45
ORCL:
8.54
DUK:
2.85
ORCL:
9.64
DUK:
1.78
ORCL:
15.81
DUK:
$33.29B
ORCL:
$64.08B
DUK:
$19.45B
ORCL:
$58.10B
DUK:
$15.91B
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. ORCL — Ранг доходности на риск
DUK
ORCL
Сравнение DUK c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUK | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.40 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 0.66 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUK | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DUK и ORCL
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -84.19% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -58.25% | +47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -58.25% | +46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -58.25% | +34.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -58.25% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -34.98% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -29.10% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 35.04% | -30.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и ORCL
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.37%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 21.62% | -16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 42.42% | -31.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 65.38% | -50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 41.98% | -24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 35.01% | -14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и ORCL
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ORCL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.49% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUK and ORCL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs ORCL's -84.19%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор