Сравнение MO с KR
MO (Altria Group, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MO имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции KR немного отстают с 7.71%.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MO и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between MO and KR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.24 |
The correlation between MO and KR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
KR:
$1.20
MO:
14.87
KR:
52.67
MO:
0.32
KR:
7.64
MO:
5.49
KR:
0.28
MO:
$21.82B
KR:
$147.23B
MO:
$14.80B
KR:
$33.42B
MO:
$11.70B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. KR — Ранг доходности на риск
MO
KR
Сравнение MO c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.15 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.29 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.10 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MO и KR
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -66.81% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -19.44% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -19.44% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -31.07% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -46.25% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -16.28% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -22.44% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 9.96% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и KR
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 9.14% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 20.12% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 27.52% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 26.86% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 28.95% | -5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и KR
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и KR
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MO and KR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs KR's -66.81%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор