PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 20.32% против 2.86% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between JPM and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.34

Over the past year, the correlation between JPM and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

JPM:

$21.08

T:

$3.04

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

T:

7.39

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

T:

0.31

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

JPM vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.75

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.98

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.75

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.59

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.75

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JPM и T

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-64.15%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-21.87%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-21.87%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-32.01%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-42.35%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-21.87%

+15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-15.72%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.34%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и T

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.50%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

17.57%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.98%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

23.97%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

23.71%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и T

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
33.47B
(JPM) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JPM and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs T's -64.15%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор