Сравнение OLP с TD
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, OLP returned 7.84%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 7.84% против 14.57% соответственно.
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам OLP и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between OLP and TD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between OLP and TD shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$510.54M
TD:
$139.89B
OLP:
$1.31
TD:
$10.11
OLP:
18.41
TD:
11.29
OLP:
1.33
TD:
0.41
OLP:
5.01
TD:
1.50
OLP:
1.72
TD:
1.24
OLP:
$101.35M
TD:
$112.63B
OLP:
$26.40M
TD:
$59.49B
OLP:
$84.01M
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. TD — Ранг доходности на риск
OLP
TD
Сравнение OLP c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.68 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 9.13 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 35.63 | -35.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 4.14 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и TD
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -64.18% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -7.50% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -19.19% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -30.93% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -41.98% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | 0.00% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -11.23% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.92% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и TD
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.13% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.90% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 16.58% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 19.83% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 21.73% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и TD
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и TD
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and TD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (5.62%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор