Сравнение MO с XLU
MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 8.99%/yr for XLU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.99% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
XLU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам MO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between MO and XLU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. XLU — Ранг доходности на риск
MO
XLU
Сравнение MO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.12 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.47 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.71 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MO и XLU
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -51.98% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -9.18% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.26% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.26% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -36.07% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -8.18% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.22% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.16% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и XLU
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.60% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 11.70% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 14.64% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 17.34% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.27% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и XLU
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности XLU в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.73% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
MO and XLU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs XLU's -51.98%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор