Сравнение BHP с T
BHP (BHP Group) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции T по среднегодовой доходности: 21.94% против 2.86% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам BHP и T
Correlation
The correlation between BHP and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between BHP and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP:
$8.51
T:
$3.04
BHP:
9.84
T:
7.39
BHP:
2.72
T:
0.31
BHP:
1.98
T:
1.29
BHP:
$107.64B
T:
$125.65B
BHP:
$89.04B
T:
$105.41B
BHP:
$52.23B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. T — Ранг доходности на риск
BHP
T
Сравнение BHP c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.75 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | -1.59 | +15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.75 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.12 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BHP и T
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -64.15% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -21.87% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -21.87% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -32.01% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -42.35% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -21.87% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -15.72% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 10.34% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и T
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 7.50% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 17.57% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 21.98% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 23.97% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 23.71% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и T
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности T в 4.93%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHP and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs T's -64.15%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор