PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPM с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности JPM и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 20.32% против 4.21% соответственно.


JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и CL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
CL
Colgate-Palmolive Company
10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between JPM and CL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.27

The correlation between JPM and CL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

CL:

$69.29B

EPS

JPM:

$21.08

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

CL:

33.37

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

CL:

8.62

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

CL:

3.35

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

CL:

477.90

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Chase & Co.

Colgate-Palmolive Company

Доходность на риск

JPM vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.12

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-0.20

+3.18

JPM vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JPM и CL

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и CL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-58.91%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-18.64%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-29.05%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-29.05%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-29.05%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-17.54%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-11.24%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

11.29%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и CL

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.77%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

17.27%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.67%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

18.77%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

19.74%

+7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и CL

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CL в 2.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
5.32B
(JPM) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Colgate-Palmolive Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
60.6%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.


Часто задаваемые вопросы


JPM and CL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (7.77%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs CL's -58.91%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор