Сравнение JPM с CL
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 20.32% против 4.21% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам JPM и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between JPM and CL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between JPM and CL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
CL:
$69.29B
JPM:
$21.08
CL:
$2.58
JPM:
14.76
CL:
33.37
JPM:
1.63
CL:
8.62
JPM:
3.05
CL:
3.35
JPM:
2.53
CL:
477.90
JPM:
$285.09B
CL:
$20.80B
JPM:
$173.52B
CL:
$12.49B
JPM:
$81.46B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. CL — Ранг доходности на риск
JPM
CL
Сравнение JPM c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.12 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.20 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.10 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и CL
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -58.91% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -18.64% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -29.05% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -29.05% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -29.05% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -17.54% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.24% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 11.29% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и CL
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.77% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 17.27% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.67% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.77% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.74% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и CL
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и CL
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and CL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs CL's -58.91%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор