Сравнение CSCO с MSFT
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.19% против 24.64% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CSCO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CSCO and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between CSCO and MSFT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
MSFT:
$3.07T
CSCO:
$3.00
MSFT:
$16.79
CSCO:
41.42
MSFT:
24.52
CSCO:
34.76
MSFT:
1.72
CSCO:
8.15
MSFT:
9.65
CSCO:
10.13
MSFT:
7.40
CSCO:
$60.75B
MSFT:
$318.27B
CSCO:
$39.08B
MSFT:
$217.41B
CSCO:
$13.98B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CSCO
MSFT
Сравнение CSCO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.35 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.73 | +19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.47 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и MSFT
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -69.38% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -33.91% | +20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -33.91% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -37.15% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -37.15% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -23.56% | +19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -21.78% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 16.13% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и MSFT
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 10.25% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 22.36% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 25.31% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.64% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 27.06% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и MSFT
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и MSFT
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs MSFT's -69.38%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор