PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с MDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 12.50% против 2.04% соответственно.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between ADP and MDT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.35

The correlation between ADP and MDT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$92.16B

MDT:

$103.94B

EPS

ADP:

$10.72

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

ADP:

21.37

MDT:

22.52

Коэффициент PEG

ADP:

1.61

MDT:

2.03

Коэффициент P/S

ADP:

4.30

MDT:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Medtronic plc

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

ADP vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-0.23

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-0.20

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.17

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.43

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-0.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ADP и MDT

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-57.63%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-28.90%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-28.90%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-45.10%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-45.10%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-30.81%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.54%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

11.17%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и MDT

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

10.04%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

16.19%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

20.95%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

21.93%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

23.24%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и MDT

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MDT в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.94B
9.02B
(ADP) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and MDT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MDT's -57.63%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор