PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.99% против 2.86% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between XLU and T is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.46

Over the past year, the correlation between XLU and T has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

XLU vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.75

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.98

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.75

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-1.59

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.75

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XLU и T

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-64.15%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-21.87%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-21.87%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-32.01%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-42.35%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-21.87%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.72%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

10.34%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и T

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.60%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.50%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

17.57%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

21.98%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.97%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

23.71%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и T

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and T have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs T's -64.15%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор