PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.33% против 24.64% соответственно.


NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG
9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between NVS and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г.

0.27

The correlation between NVS and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$280.54B

MSFT:

$3.07T

EPS

NVS:

$6.99

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

NVS:

20.95

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

NVS:

1.42

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

NVS:

5.06

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

NVS:

7.28

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.05B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$42.19B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.40B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novartis AG

Microsoft Corporation

Доходность на риск

NVS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.35

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.73

+6.16

NVS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.47

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок NVS и MSFT

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-69.38%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-33.91%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-33.91%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-37.15%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-37.15%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-23.56%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-21.78%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

16.13%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и MSFT

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

10.25%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

22.36%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

25.31%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

26.64%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

27.06%

-7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и MSFT

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NVS
Novartis AG
3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
13.52B
82.89B
(NVS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%20222023202420252026
74.4%
67.6%
Активы портфеля
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


NVS and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs MSFT's -69.38%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор