Сравнение MET с MSFT
MET (MetLife, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MET operates in Insurance - Life (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MET returned 14.00%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.00% против 24.39% соответственно.
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам MET и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MET and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between MET and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
MSFT:
$16.79
MET:
12.33
MSFT:
23.27
MET:
0.41
MSFT:
1.63
MET:
0.58
MSFT:
9.16
MET:
$76.95B
MSFT:
$318.27B
MET:
$14.75B
MSFT:
$217.41B
MET:
$4.11B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MET
MSFT
Сравнение MET c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.53 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -1.08 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и MSFT
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -69.38% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -33.91% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -33.91% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -37.15% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -37.15% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -21.78% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 16.48% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и MSFT
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 6.17%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 10.52% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 22.31% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 25.42% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 26.66% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 27.06% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и MSFT
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и MSFT
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MET and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MET (6.17%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs MSFT's -69.38%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор