Сравнение CII с MDT
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.67%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CII и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 14.67% против 2.04% соответственно.
CII
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.67%
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам CII и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 6.75% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CII and MDT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between CII and MDT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. MDT — Ранг доходности на риск
CII
MDT
Сравнение CII c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.17 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -0.43 | +13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.23 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.24 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CII и MDT
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -57.63% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -28.90% | +17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -28.90% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -45.10% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -45.10% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -30.81% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -16.54% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 11.17% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и MDT
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.46%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 10.04% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 16.19% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 20.95% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.93% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 23.24% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и MDT
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности MDT в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 16.07% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
CII and MDT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs MDT's -57.63%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор